A.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風(fēng)險(xiǎn)中性原理下，所有證券的期望報(bào)酬率都是無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值

A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)采用政府債券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率
D.股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報(bào)酬率來估計(jì)

A.較長的到期時間，能增加期權(quán)的價值
B.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，看漲期權(quán)的價值越高，看跌期權(quán)的價值越低
D.看漲期權(quán)價值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利大小呈正向變動，而看跌期權(quán)與預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利大小呈反向變動

A.期權(quán)的時間溢價是指期權(quán)價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價=期權(quán)價值一內(nèi)在價值
B.未來不確定性越強(qiáng)，期權(quán)時間溢價越大
C.如果已經(jīng)到了到期時間，期權(quán)的價值就只剩下內(nèi)在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大

A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權(quán)的價格不會低于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權(quán)的價值也為零
D.股價足夠高時，期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近