A.對于以該股票為標的物的看漲期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標的物的看跌期權來說，該期權處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標的物的看漲期權的多頭來說，內在價值為0
D.對于以該股票為標的物的看漲期權的空頭來說，內在價值為0
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A.如果預計市場價格不發(fā)生變動，應采用空頭對敲策略
B.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.空頭對敲是指賣出一只股票的看漲期權同時買進另一只股票的看跌期權，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
D.多頭對敲策略對于預計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道升高還是降低的投資者非常有用
A.股票加多頭看漲期權組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權
C.股票加空頭看漲期權組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的
A.歐式看漲期權的空頭擁有在到期日以固定價格的購買標的資產的權利
B.美式看漲期權的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
C.歐式看跌期權的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
D.美式看跌期權的多頭擁有在期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
A.對于買入看漲期權而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權，獲得在到期日或到期日之前按照執(zhí)行價格購買某種資產的權利
C.多頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
D.空頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
A.美式看漲期權只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高，美式看漲期權價值越低
C.美式看漲期權的價值通常小于相應歐式看漲期權的價值
D.較長的到期時間能增加其價值
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內在價值是（）元。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。