A.實值狀態(tài)
B.虛值狀態(tài)
C.平價狀態(tài)
D.不確定狀態(tài)
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A.1
B.4
C.5
D.0
A.預計標的資產的市場價格將會發(fā)生劇烈波動
B.預計標的資產的市場價格將會大幅度上漲
C.預計標的資產的市場價格將會大幅度下跌
D.預計標的資產的市場價格穩(wěn)定
A.5
B.7
C.9
D.11
A.到期日股票價格低于41元
B.到期日股票價格介于41元至50元之間
C.到期日股票價格介于50元至59元之間
D.到期日股票價格高于59元
某期權交易所2017年3月20日對ABC公司的期權報價如下：
單位：元
最新試題
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
計算利用復制原理所建組合中借款的數額為多少？
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數）。股票期權的4期二叉樹單位：元
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。