單項選擇題假設(shè)投資者A于2018年10月10日進行中國金融期貨交易所的滬深300指數(shù)期貨交易，開倉買進10月滬深300指數(shù)期貨合約3手，均價為2935.00點。假設(shè)初始保證金和維持保證金的比例均為15%，該投資者需提交多少保證金？（）
A.39.62
B.40.38
C.41.67
D.42.26
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1.多項選擇題假設(shè)某個遠期合約的交割價格為K，而遠期合約的合理的交割價格為F。如果K＞F，則套利者應(yīng)該怎么操作？（）
A.遠期做多
B.遠期做空
C.現(xiàn)貨做多
D.現(xiàn)貨做空
2.單項選擇題假設(shè)股票指數(shù)的資產(chǎn)紅利率為q，市場的無風險利率為r，其持有成本為（）
A.r
B.q
C.r-q
D.r+q
3.單項選擇題通過期貨價格而獲得某種商品的價格信息，這是期貨市場什么主要功能？（）
A.鎖定利率
B.商品交換
C.價格發(fā)現(xiàn)
D.風險轉(zhuǎn)移
4.單項選擇題假設(shè)滬深300指數(shù)目為3027點，5個月期的無風險連續(xù)復(fù)利年利率為3.5%，指數(shù)股息收益率約為每年1.2%，該指數(shù)5個月期的期貨價格為（）
A.3054.1
B.3055.1
C.3056.1
D.3057.1
5.單項選擇題假設(shè)目前6個月期與1年期的無風險利率分別為3.07%與3.15%。市場上一種5年期國債現(xiàn)貨價格為992元，該證券一年期遠期合約的交割價格為1001元，該債券在6個月和12月后都收到30元的利息，且第二次付息在遠期合約交割之前，該合約的價值為（）。
A.-35.6
B.-36.6
C.-37.6
D.-38.6
最新試題
某個豆油壓榨企業(yè)計劃在3個月后購入100噸大豆，為了防止大豆價格的波動，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
題型：多項選擇題
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
除了標的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
互換定價包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
題型：判斷題
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題
哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）
題型：單項選擇題
可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。
題型：判斷題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題