問(wèn)答題試述套期保值要求、資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)理論之間的關(guān)系。

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3.單項(xiàng)選擇題以股票和期權(quán)的頭寸來(lái)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性進(jìn)行套期保值,這被稱為()。

A.穩(wěn)定的
B.德爾塔中性
C.波動(dòng)率中性
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)未來(lái)的利率變動(dòng)做套期保值()。

A.非常簡(jiǎn)單,因?yàn)樵S多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險(xiǎn)方面,即便運(yùn)用交叉套期保值,也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜,因?yàn)槭找媛蕛r(jià)差隨時(shí)間有波動(dòng)
D.a和b
E.b和c

5.單項(xiàng)選擇題你認(rèn)購(gòu)了60天到期的??松竟善钡目礉q期權(quán),實(shí)施價(jià)格為45美元,隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.25,另一份60天看漲期權(quán)的實(shí)施價(jià)格為40美元,隱含的標(biāo)準(zhǔn)差為0.20。你將很可能做什么來(lái)利用這樣的情形()。

A.購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
B.購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),出售一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實(shí)施價(jià)格為45美元的看漲期權(quán),購(gòu)買一份實(shí)施價(jià)格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用,無(wú)套利可能

最新試題

企業(yè)利用股票融資,企業(yè)與股票投資主體之間是()關(guān)系,投資者是企業(yè)的股東。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

債券融資與股票融資的成本不同,二者關(guān)系是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

融資階段是資金需求方融通資金的過(guò)程,同時(shí)也是資金供給方從事()投資的過(guò)程。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()結(jié)構(gòu)反映了項(xiàng)目股東各方出資額和相應(yīng)的權(quán)益。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家投資運(yùn)行中的宏觀經(jīng)濟(jì)管理采取政策措施的多元化,來(lái)促進(jìn)投資運(yùn)行發(fā)展,這些政策包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

()證券融資發(fā)行方式會(huì)形成承銷者承擔(dān)全部發(fā)行風(fēng)險(xiǎn),收益也很高。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下屬于投資活動(dòng)中應(yīng)該考慮的環(huán)節(jié)有()

題型:多項(xiàng)選擇題

()是指一定時(shí)期企業(yè)籌集資金的總量,以貨幣形態(tài)表示。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

項(xiàng)目融資的組織形式中,()是一種相對(duì)松散的組織結(jié)構(gòu),參與各方為了從同一個(gè)項(xiàng)目中分別獲得各自的利益而臨時(shí)走到一起,共同開發(fā)這個(gè)項(xiàng)目。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

投資項(xiàng)目多方案技術(shù)比選,正確的說(shuō)法()

題型:多項(xiàng)選擇題