單項選擇題對未來的利率變動做套期保值（）。

A.非常簡單，因為許多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風(fēng)險方面，即便運用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復(fù)雜，因為收益率價差隨時間有波動
D.a和b
E.b和c


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題你認購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權(quán)，實施價格為45美元，隱含的標準差為0.25，另一份60天看漲期權(quán)的實施價格為40美元，隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用，無套利可能