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單項選擇題你認購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權(quán)，實施價格為45美元，隱含的標準差為0.25，另一份60天看漲期權(quán)的實施價格為40美元，隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，出售一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權(quán)，購買一份實施價格為40美元的看漲期權(quán)
E.不利用，無套利可能

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1.單項選擇題美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元。看跌期權(quán)的實施價為55美元，到期日為60天，其價格為5.20美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標準差為0.25，且在60天內(nèi)無紅利支付。你相信在未來兩個月股票收益的標準差將是0.20，如果你出售一份看跌期權(quán)并出售85股股票，在構(gòu)造這樣的投資組合之后，看跌期權(quán)的價格向面值靠攏，你實現(xiàn)的利潤為（）。

A.大約27美元
B.大約37美元
C.大約57美元
D.大約17美元
E.大約47美元

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2.單項選擇題美國電話電報公司股票現(xiàn)在售價為每股50美元。看跌期權(quán)的實施價為55美元，到期日為60天，其價格為5.20美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益率標準差為0.25，且在60天內(nèi)無紅利支付。假如你相信在未來兩個月美國電話電報公司的股票收益標準差將是0.20，看跌期權(quán)被定價過高。你將做什么來利用這種情形（）。

A.出售一份看跌期權(quán)并購買85股股票
B.出售一份看跌期權(quán)并出售85股股票
C.購買一份看跌期權(quán)并出售85股股票
D.購買一份看跌期權(quán)并購買85股股票
E.不利用，無套利可能

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3.單項選擇題IBM公司股票現(xiàn)在價格為每股100美元。一看漲期權(quán)的實施價格為90美元，到期日為60天，現(xiàn)價為12美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益標準差為33%，且此后60天內(nèi)無紅利支付。你相信未來兩個月IBM公司的股票收益標準差將是37%，如果你購買一份看漲期權(quán)并賣出79股股票，而在你構(gòu)造這一資產(chǎn)組合后，看漲期權(quán)的價格向面值靠攏，你實現(xiàn)的利潤為（）。

A.大約30美元
B.大約10美元
C.大約46美元
D.大約66美元
E.上述各項均不準確

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4.單項選擇題IBM公司股票現(xiàn)在價格為每股100美元。一看漲期權(quán)的實施價格為90美元，到期日為60天，現(xiàn)價為12美元。無風險利率為0.04/年。隱含的股票收益標準差為33%，且此后60天內(nèi)無紅利支付。假如你相信未來兩個月IBM公司的股票收益標準差將是37%，你將做什么來利用這個情形（）。

A.購買一份看漲期權(quán)并買入79股股票
B.購買一份看漲期權(quán)并賣出100股股票
C.出售一份看漲期權(quán)并賣出100股股票
D.購買一份看漲期權(quán)并賣出79股股票
E.上述各項均不準確

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5.單項選擇題 使用下列信息回答問題：

兩個期權(quán)中的一個定價錯誤，你將采取什么行動來獲得套利利潤（）。

A.同時出售一看漲期權(quán)合約和購買84股股票，因為看漲期權(quán)定價錯誤
B.同時購買一看跌期權(quán)合約和購買16股股票，因為看跌期權(quán)定價錯誤
C.同時購買一看漲期權(quán)合約和出售84股股票，因為看漲期權(quán)定價錯誤
D.同時出售一看跌期權(quán)合約和出售16股股票，因為看跌期權(quán)定價錯誤
E.無套利可能

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