單項選擇題以股票和期權的頭寸來對標的資產價格的波動性進行套期保值，這被稱為（）。

A.穩(wěn)定的
B.德爾塔中性
C.波動率中性
D.無風險的
E.上述各項均不準確


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1.單項選擇題對未來的利率變動做套期保值（）。

A.非常簡單，因為許多不同的固定收入型投資的期貨是存在的
B.在降低風險方面，即便運用交叉套期保值，也比不套期保值要好
C.很復雜，因為收益率價差隨時間有波動
D.a和b
E.b和c

2.單項選擇題你認購了60天到期的?？松竟善钡目礉q期權，實施價格為45美元，隱含的標準差為0.25，另一份60天看漲期權的實施價格為40美元，隱含的標準差為0.20。你將很可能做什么來利用這樣的情形（）。

A.購買一份實施價格為45美元的看漲期權，出售一份實施價格為40美元的看漲期權
B.購買一份實施價格為45美元的看漲期權，購買一份實施價格為40美元的看漲期權
C.出售一份實施價格為45美元的看漲期權，出售一份實施價格為40美元的看漲期權
D.出售一份實施價格為45美元的看漲期權，購買一份實施價格為40美元的看漲期權
E.不利用，無套利可能