A.看跌期權(quán)的Delta總為負(fù)，因為看跌期權(quán)在股票下跌時獲利，期權(quán)價值和股票價格負(fù)相關(guān)
B.對于看跌期權(quán)，當(dāng)股票價格很高時，Delta趨近1
C.對于看漲期權(quán)，當(dāng)股票價格很高時，Delta接近0
D.臨近到期時，價外和價內(nèi)期權(quán)的價值與股票價格的關(guān)系趨于穩(wěn)定，因此Delta變化不大，Gamma接近1
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A.期權(quán)rho是指期權(quán)價值對無風(fēng)險利率變動的敏感程度
B.看漲期權(quán)的Rho是正的并且當(dāng)看漲期權(quán)是實值時該數(shù)值越大
C.對于歐式看漲期權(quán)，利率越高，期權(quán)價值越低
A.平值看漲期權(quán)delta約為0.5
B.平值看漲期權(quán)變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1
C.平值看跌期權(quán)變?yōu)樯疃葘嵵礵elta約為1
D.平值看跌期權(quán)delta約為-0.5
最新試題
央行實行緊縮的貨幣政策，下列說法正確的是（）。
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論包括（）。
金融期貨合約的保證金制度有（）。
金融風(fēng)險管理的監(jiān)控系統(tǒng)的職能有（）。
匯率風(fēng)險管理的原則有（）。
利率風(fēng)險管理的必要性有（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信貸時，存在（）風(fēng)險。
在外匯風(fēng)險管理中，會計風(fēng)險管理的目的是盡量減少企業(yè)的會計性暴露凈頭寸。實現(xiàn)這一目的的手段主要有（）
規(guī)避策略應(yīng)用于（）。
遠(yuǎn)期利率協(xié)議中，包括（）要素。