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A．組成指數(shù)的成分股太多
B．短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出太多股票有困難
C．買(mǎi)賣(mài)的沖擊成本較大
D．股市買(mǎi)賣(mài)有最小單位的限制
A.正向套利
B.反向套利
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨和期貨
A．無(wú)套利區(qū)間的下界
B．期貨理論價(jià)格
C．遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D．無(wú)套利區(qū)間的上界
A.賣(mài)出股指期貨，買(mǎi)入現(xiàn)貨股票
B.買(mǎi)入現(xiàn)貨股票，賣(mài)出股指期貨
C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨股票和股指期貨
D.同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨股票和股指期貨
最新試題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
以下說(shuō)法正確的是（）。
同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
以下說(shuō)法正確的是（）。
2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。