由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

債券互換類型有（）。

如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。