A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
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A.投資組合機(jī)會(huì)集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發(fā)生
B.投資組合報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差小于各證券投資報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
C.表示一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)與另一種證券報(bào)酬率的增長(zhǎng)不成同比例
D.其投資機(jī)會(huì)集是一條直線
A.證券市場(chǎng)線的斜率表示了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度
B.證券市場(chǎng)線的斜率測(cè)度的是證券或證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
C.證券市場(chǎng)線比資本市場(chǎng)線的前提窄
D.反映了每單位整體風(fēng)險(xiǎn)的超額收益
A.15%
B.13%
C.15.88%
D.16.43%
A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.6
A.53091
B.56371
C.114640
D.131810
最新試題
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個(gè)投資項(xiàng)目。經(jīng)衡量，它們的期望報(bào)酬率相等，甲項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項(xiàng)目的說(shuō)法中正確的是（）。
已知某股票與市場(chǎng)組合報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，則投資該股票的必要報(bào)酬率為（）。
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%），乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
下列關(guān)于證券市場(chǎng)線的表述中，正確的有（）。
按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票必要報(bào)酬率的因素有（）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時(shí)間價(jià)值系數(shù)關(guān)系的說(shuō)法中正確的有（）。
在下列各項(xiàng)中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計(jì)算出確切結(jié)果的有（）。
下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
某只股票要求的報(bào)酬率為15%，報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%，與市場(chǎng)投資組合報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場(chǎng)投資組合要求的報(bào)酬率是14%，市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差是4%，假設(shè)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)，則市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為（）。