計算分析題：假設(shè)A證券的期望報酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設(shè)投資組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）

下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。

計算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。

A證券的期望報酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

計算分析題：某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：要求：（1）計算甲乙兩個方案期望報酬率的預(yù)期值；（2）計算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標(biāo)準(zhǔn)差；（3）計算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風(fēng)險的大小。

關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。

某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復(fù)利計息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。

下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。

如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時間價值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。