A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
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A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風(fēng)險
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風(fēng)險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風(fēng)險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風(fēng)險是最低的
A、只承擔(dān)市場風(fēng)險
B、只承擔(dān)特有風(fēng)險
C、只承擔(dān)非系統(tǒng)風(fēng)險
D、不承擔(dān)特有風(fēng)險
A.證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券的報酬率標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C.資本市場線反映了在資本市場上資產(chǎn)組合風(fēng)險與報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風(fēng)險與報酬之間的權(quán)衡關(guān)系，有效邊界就是機會集曲線上從最小方差組合點到最低期望報酬率的那段曲線
A.無風(fēng)險的報酬率
B.平均風(fēng)險股票的必要報酬率
C.特定股票的貝塔系數(shù)
D.特定股票在投資組合中的比重
最新試題
計算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經(jīng)衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項目報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差。有關(guān)甲、乙項目的說法中正確的是（）。
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標(biāo)準(zhǔn)差為30%，市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，市場組合的風(fēng)險報酬率為10%，無風(fēng)險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
下列關(guān)于證券組合風(fēng)險的說法中，不正確的是（）。
如果利率和期數(shù)相同，下列關(guān)于貨幣時間價值系數(shù)關(guān)系的說法中正確的有（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）