A.4%
B.10%
C.4.25%
D.5%
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A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協(xié)方差有關
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
C.風險分散化效應一定會產生比最低風險證券標準差還低的最小方差組合
D.如果存在無風險證券，有效邊界是經過無風險利率并和機會集相切的直線，即資本市場線；否則，有效邊界指的是機會集曲線上從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線
A.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D.乙項目實際取得的報酬會低于其預期報酬
A.4%
B.0.24%
C.0.16%
D.0.8%
A.4003.17
B.4803.81
C.4367.10
D.5204.13
A.9.5%
B.8%
C.13%
D.7.25%
最新試題
某公司擬購置一處房產，付款條件是：3年后每年年末支付10萬元，連續(xù)支付10次，共100萬元，假設該公司的資本成本率為10%。則下列計算其現(xiàn)值的表達式正確的是（）。
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標準離差分別為40%、64%，下列結論不正確的有（）。
對于兩種資產組合來說（）。
下列有關協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。
下列有關證券組合風險的表述中，錯誤的是（）。
某企業(yè)面臨甲、乙兩個投資項目。經衡量，它們的期望報酬率相等，甲項目報酬率的標準差小于乙項目報酬率的標準差。有關甲、乙項目的說法中正確的是（）。
下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
在下列各項中，可以直接或間接利用普通年金終值系數(shù)計算出確切結果的有（）。
計算分析題：假設資本資產定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。