（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）

資產管理人在構造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

免疫策略的風險報酬結構與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結構近似。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

債券互換類型有（）。