指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）

常用的收益率曲線策略包括（）。