單項選擇題預(yù)期理論暗含著一個假定：不同期限的債券是可以（）的。
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題預(yù)期理論認(rèn)為上升的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
2.單項選擇題完全預(yù)期理論認(rèn)為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
3.單項選擇題理論上，應(yīng)當(dāng)采用（）的收益率得到收益率曲線。
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
4.單項選擇題（）反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)。
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
5.單項選擇題完全預(yù)期理論（）。
A.承認(rèn)對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場流動性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
最新試題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型：多項選擇題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。
題型：多項選擇題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題