A.內(nèi)部風(fēng)險資本計提
B.內(nèi)部風(fēng)險控制
C.風(fēng)險披露
D.交易員的業(yè)績
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A.VaR沒有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險失真
D.VaR限額是動態(tài)的
A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價格風(fēng)險、波動性風(fēng)險
C.對于代表價格變動的隨機模型，若是選擇不當(dāng)，會導(dǎo)致模型風(fēng)險的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計出的分布得以與真實的分布接近
A.概念直觀、計算簡單
B.無須進(jìn)行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對稱和厚尾問題
D.計算量較小
A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.它可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險暴露
B.提供了一個統(tǒng)一的方法來測量風(fēng)險
C.使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險之間具有可比性
D.簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時期內(nèi)所面臨的市場風(fēng)險
最新試題
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）
Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）