多項(xiàng)選擇題VaR的計(jì)算方法有（）。

A.局部估值法
B.德爾塔一正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法


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1.多項(xiàng)選擇題下列屬于VaR法特性的是（）。

A.它可以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
C.使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性
D.簡(jiǎn)單直觀地描述了投資者在未來某一給定時(shí)期內(nèi)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題下列屬于股指期貨跨期套利特性的是（）。

A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認(rèn)為較近交割期合約與較遠(yuǎn)交割期合約的價(jià)差將變大
C.熊市套利者會(huì)賣出近期的股指期貨合約，買入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場(chǎng)間價(jià)差套利

3.多項(xiàng)選擇題股指期貨理論價(jià)格的決定主要取決于（）。

A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時(shí)間

4.多項(xiàng)選擇題目前已經(jīng)上市的關(guān)于中國(guó)概念的股指期貨有（）。

A.美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨
B.NASDAQ中國(guó)企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約

5.多項(xiàng)選擇題套利面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（）。

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)