A.它可以測量不同市場因子、不同金融工具構成的復雜證券組合和不同業(yè)務部門的總體市場風險暴露
B.提供了一個統(tǒng)一的方法來測量風險
C.使得不同類型資產的風險之間具有可比性
D.簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時期內所面臨的市場風險
你可能感興趣的試題
A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認為較近交割期合約與較遠交割期合約的價差將變大
C.熊市套利者會賣出近期的股指期貨合約，買入遠期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場間價差套利
A.現貨指數水平
B.構成指數的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時間
A.美國芝加哥期權交易所的中國股指期貨
B.NASDAQ中國企業(yè)指數期貨
C.新加坡新華富時中國50指數期貨
D.香港以恒生中國企業(yè)指數為標的的期貨合約
A.政策風險
B.市場風險
C.操作風險
D.資金風險
A.有利于被扭曲的價格關系恢復到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現具有很大的好處
D.抑制過度投機
最新試題
若兩個不同資產組合的未來收益相同，但構造成本不同，則存在無風險套利機會。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現貨合同總價值之間的比率關系。（）
賣出套期保值是指現貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協議市場風險補充規(guī)定。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
在股指期貨中，由于實行現金交割且以現貨指數為交割結算指數，從制度上保證了現貨價與期貨價最終一致。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）