套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）

風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大。（）

金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）

如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）

期現套利與現貨并沒有實質性聯(lián)系，現貨風險對它們而言無關緊要。（）

名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

滬深300現貨組合是期現套利的主要選擇。（）