期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。