期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。