期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

最便宜交割債券的作用包括（）