遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。