期貨交易雙方不需要交納保證金。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）

最便宜交割債可以是隱含回購(gòu)利率最高的可交割債。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期權(quán)買方在未來(lái)買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。