根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

期權買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉移的風險，使套期保值成為可能。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）

（）風險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內市場。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉換因子可能不同。