遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。