如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點有（）

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結算。

在沒有違約風險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期權合約的特點包括（）。

期貨套保的基差風險主要來源（）

期貨的基差套利策略存在風險。

最便宜交割債券的作用包括（）

期貨的基差套利策略是風險套利策略。