A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率
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A.公司總經(jīng)理
B.分管投資的副總經(jīng)理
C.分管投資的總經(jīng)理
D.研究部經(jīng)理
A.投資管理業(yè)務(wù)
B.基金行政業(yè)務(wù)
C.基金募集與銷售業(yè)務(wù)
D.受托資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
A.投資管理風(fēng)險(xiǎn)
B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C.公司治理風(fēng)險(xiǎn)
D.職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的一個(gè)重要假設(shè)是不允許賣空
C.當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合，所有有效組合都可被視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場組合M的再組合
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)配置
A.半強(qiáng)勢有效市場
B.強(qiáng)勢有效市場
C.弱勢有效市場
D.無效市場
最新試題
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中錯(cuò)誤的是（）。
按照均值方差法，由兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
下列組合屬于最小方差組合的是（）。
關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中正確的是（）。
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最差。