單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型，下述說法錯(cuò)誤的是（）。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型的一個(gè)重要假設(shè)是不允許賣空
C.當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合，所有有效組合都可被視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場組合M的再組合
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要應(yīng)用于資產(chǎn)配置


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題基本分析是建立在否定（）的基礎(chǔ)之上。

A.半強(qiáng)勢有效市場
B.強(qiáng)勢有效市場
C.弱勢有效市場
D.無效市場

2.單項(xiàng)選擇題依據(jù)有效市場假設(shè)理論，證券市場分類不包括（）。

A.半強(qiáng)式有效市場
B.強(qiáng)式有效市場
C.半弱式有效市場
D.弱式有效市場

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的敘述中，說法錯(cuò)誤的是（）。

A.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，可以將市場上的所有的投資風(fēng)險(xiǎn)分散掉
C.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.基金管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場上的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資本市場線（CML）說法不正確的是（）。

A.資本市場線是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與市場組合的連線形成的有效前沿
B.資本市場線以無風(fēng)險(xiǎn)收益率為截距
C.資本市場線對有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
D.資本市場線同時(shí)給出了任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系