單項(xiàng)選擇題關(guān)于有效性前沿的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.有效性前沿上的組合都是有效組合
B.有效性前沿本身也是可行組合
C.有效性前沿滿(mǎn)足給定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期望收益最高
D.有效性前沿是條直線(xiàn)


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.CAPM屬于均衡定價(jià)模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)
D.CAPM利用單個(gè)證券與市場(chǎng)組合的相關(guān)性來(lái)測(cè)度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險(xiǎn)
C.適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場(chǎng)組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對(duì)市場(chǎng)組合變動(dòng)就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于資本市場(chǎng)線(xiàn)的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.資本市場(chǎng)線(xiàn)上的組合都是有效組合
B.截距項(xiàng)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
C.該線(xiàn)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)生成的市場(chǎng)組合
D.在資本市場(chǎng)上所劃的一條分界線(xiàn)

5.單項(xiàng)選擇題下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。

A.確定大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例
B.確定長(zhǎng)期資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
C.為滿(mǎn)足投資者的收益要求所做的資產(chǎn)配置規(guī)劃
D.針對(duì)市場(chǎng)短期波動(dòng)所進(jìn)行的資產(chǎn)配置調(diào)整