單項選擇題有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最好。
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
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1.單項選擇題有兩種風(fēng)險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風(fēng)險分散化之后效果最差。
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
2.單項選擇題下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是（）。
A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
3.單項選擇題指數(shù)型基金管理費(fèi)較低的主要原因是（）。
A.節(jié)省對證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
4.單項選擇題證券價格充分反映了所有信息包括私有信息的市場屬于（）。
A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.無效市場
5.單項選擇題下列各項中不屬于主動投資的做法的是（）。
A.積極挑選好的股票
B.利用技術(shù)方法預(yù)測短期價格變動趨勢
C.跟蹤指數(shù)收益
D.把握最佳的入市時機(jī)
最新試題
關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列組合不屬于有效組合的是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于資產(chǎn)相關(guān)性對收益的影響表述正確的是（）。
題型：單項選擇題
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
題型：單項選擇題
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
題型：單項選擇題
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險（）。
題型：單項選擇題
下列組合屬于有效組合的是（）。
題型：單項選擇題
CAPM模型解決的問題是（）。
題型：單項選擇題
下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。
題型：單項選擇題
按照均值方差法，由單一風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
題型：單項選擇題