A.存托憑證
B.權(quán)證
C.股票期權(quán)
D.可轉(zhuǎn)化債券
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A.金融遠期合約
B.金融期權(quán)
C.金融期貨
D.結(jié)構(gòu)化金融衍生工具
A.OTC交易的衍生工具
B.獨立衍生工具
C.嵌入衍生工具
D.信用衍生工具
A.互換
B.期貨
C.期權(quán)
D.遠期
A.利率期貨
B.外匯期貨
C.債券期貨
D.股權(quán)類期貨
A.其基礎(chǔ)資產(chǎn)是一定數(shù)量的與利率相關(guān)的某種金融工具,主要是各類浮動收益金融工具
B.利率期貨主要黽為了規(guī)避利率風(fēng)險而產(chǎn)生的
C.固定利率有價證券的價格受到現(xiàn)行利率和預(yù)期利率的影響,價格變化與利率變化一般呈反向關(guān)系
D.利率期貨品種主要包括債券期貨和主要參考利率期貨
最新試題
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險,使套期保值成為可能。
在遠期匯差報價中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源()
當簽訂遠期合約時,合約的交割價格與遠期價格相同,此時合約的價值為零。