運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

最便宜交割債就是使得無套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。