不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。