A.現(xiàn)在；未來
B.未來；現(xiàn)在
C.現(xiàn)在；現(xiàn)在
D.未來；未來
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易所內(nèi)
B.交易所外
C.AB都可
A.入市時(shí)機(jī)
B.建倉和平倉方法
C.資金管理和風(fēng)險(xiǎn)管理
D.基差變動
A.高流動性
B.高風(fēng)險(xiǎn)性
C.高收益性
D.高杠桿性
A.無套利定價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)
C.成本導(dǎo)向定價(jià)
D.狀態(tài)價(jià)格定價(jià)
A.定價(jià)合理
B.市場營銷
C.市場判斷
D.復(fù)制技術(shù)
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
最重要和最常見的互換種類有哪些？（）
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
在對衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場價(jià)格存在差異的原因有（）
馬爾可夫隨機(jī)過程和什么效率市場假說一致？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個(gè)是正確的？（）
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）