A.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議,收到固定利率,支付浮動(dòng)利率
B.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議,收到美元利息,支付歐元利息
C.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議,收到浮動(dòng)利率,支付固定利率
D.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議,收到歐元利息,支付美元利息
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A.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議,收到固定利率,支付浮動(dòng)利率
B.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議,收到美元利息,支付歐元利息
C.簽訂一個(gè)利率互換協(xié)議,收到浮動(dòng)利率,支付固定利率
D.簽訂一個(gè)貨幣互換協(xié)議,收到歐元利息,支付美元利息
A.公司A會(huì)因?yàn)槔仕较碌袚?dān)了相對(duì)更高的成本
B.公司A會(huì)因?yàn)槔仕缴蠞q而承擔(dān)了相對(duì)更高的成本
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失
A.公司A擔(dān)心利率水平下跌
B.公司A擔(dān)心利率水平上漲
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失
A.公司A會(huì)因?yàn)槔仕较碌@得了相對(duì)更高的收益
B.公司A會(huì)因?yàn)槔仕缴蠞q而獲得了相對(duì)更高的收益
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來收益
A.公司A擔(dān)心利率水平下跌
B.公司A擔(dān)心利率水平上漲
C.利率變動(dòng)對(duì)公司A無影響
D.利率變動(dòng)會(huì)給公司A帶來損失
最新試題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán),同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF()時(shí),該投資者可以盈利。
看漲期權(quán)又可以被稱為()
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程?()
運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
股票價(jià)格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布?()
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有()
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
最重要和最常見的互換種類有哪些?()
哪一個(gè)不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別?()