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期貨從業(yè)期貨投資分析章節(jié)練習(xí)(2019.05.11)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1.問(wèn)答題簡(jiǎn)述公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)的操作及作用

參考答案：公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)的操作是中央銀行通過(guò)金融市場(chǎng)買進(jìn)或賣出有價(jià)證券進(jìn)行調(diào)節(jié)的一種方式。如果中央銀行買進(jìn)證券，相應(yīng)就向市場(chǎng)注入了貨...

2 如果后市上漲，標(biāo)的物的價(jià)格為986美分／蒲式耳，則該套利的最大風(fēng)險(xiǎn)為（）美分／蒲式耳。

3 下列關(guān)于美元匯率變化對(duì)商品期貨市場(chǎng)影響的敘述，正確的有（）。

4 （）曾是我國(guó)的專業(yè)外匯銀行。

5 運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。

6 以下屬于商品期貨的交易成本的是（）。

7 對(duì)基差賣方來(lái)說(shuō)，基差交易模式的優(yōu)勢(shì)是（）。

8.判斷題在相同的回報(bào)水平下，收益率波動(dòng)性越低的基金，其夏普比率越高。

9 若中證500指數(shù)為8800點(diǎn)，指數(shù)年股息率為3％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，根據(jù)持有成本模型，則6個(gè)月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價(jià)格為（）點(diǎn)。

10 假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元兌美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。如果1個(gè)點(diǎn)等于0.0001，那么價(jià)差發(fā)生的變化是（）。