A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價(jià)值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險(xiǎn)因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價(jià)值
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A.正確
B.錯誤
A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價(jià)值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險(xiǎn)因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價(jià)值
A.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值x 時間價(jià)值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值/時間價(jià)值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值＋時間價(jià)值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值-時間價(jià)值
A.正確
B.錯誤
A.人為設(shè)定的情景
B.歷史上發(fā)生過的情景
C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析中得到的情景
D.在特定情況下市場風(fēng)險(xiǎn)要素的隨機(jī)過程中得到的情景
A.套期保值
B.投機(jī)
C.備兌
D.無備兌
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.正確
B.錯誤
最新試題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。（）
多頭認(rèn)購期權(quán)的持有者擁有（）。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
當(dāng)利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對利率的敏感性。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖時，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
如果選擇C@40000這個行權(quán)價(jià)進(jìn)行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。