A.在風險中性的假設下，投資者的預期收益率μ可以用無風險利率r 替代
B.N（d2）表示在風險中性市場中，標的資產價格（St ）大于執(zhí)行價格（K）的概率
C.N（d1）不僅是看漲期權對資產價格的導數(shù)，也是看跌期權對資產價格的導數(shù)
D.波動率σ用于度量資產所提供的收益的不確定性
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A.通貨膨脹指數(shù)同向波動
B.通貨膨脹指數(shù)反向波動
C.債券收益率反向波動
D.債券收益率同向波動
A.ADP 就業(yè)報告
B.非農數(shù)據(jù)
C.城鎮(zhèn)登記失業(yè)率
D.失業(yè)率
A.1000
B.750
C.625
D.500
A.股票組合經過股指期貨對沖后，若大盤下跌40%，則組合凈值僅下跌5%
B.當前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32
C.在隨機波動率模型下，“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%
D.若利率下降500個基點，指數(shù)下降30%，則結構化產品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
A.60%
B.40%
C.95%
D.5%
最新試題
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
對我國境外投資企業(yè)而言，主要面臨風險有（）。
（）是在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產為標的的看跌期權。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
期貨經營機構根據(jù)保險公司保險產品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
通過分散投資，將資金配置在相關性較低的各類資產中，可以在不提高投資風險的同時提高預期收益，從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標。（）
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
就國內持倉分析來說，按照規(guī)定，國內期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
期現(xiàn)互轉套利策略執(zhí)行的關鍵是（）。