A.股票組合經(jīng)過股指期貨對沖后,若大盤下跌40%,則組合凈值僅下跌5%B.當(dāng)前“15附息國債16”的久期和凸性分別是8.42和81.32C.在隨機波動率模型下,“50ETF 購9月3.10”明日的跌幅為95%的可能性不超過70%D.若利率下降500個基點,指數(shù)下降30%,則結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)行方將面臨4000萬元的虧損
A.60%B.40%C.95%D.5%
A.買入利率封底期權(quán)B.買入利率互換C.發(fā)行逆向浮動利率票據(jù)D.賣出利率互換