A.半弱勢(shì)有效市場(chǎng)
B.弱勢(shì)有效市場(chǎng)
C.強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
D.半強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)
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A.投資因子
B.價(jià)值因子
C.風(fēng)險(xiǎn)因子
D.盈利因子
A.規(guī)模因子
B.價(jià)值因子
C.風(fēng)險(xiǎn)因子
D.動(dòng)量因子
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)因子（貝塔系數(shù)）
B.規(guī)模因子
C.動(dòng)量因子
D.價(jià)值因子
A.哈利·馬科維茲
B.尤金·法瑪
C.佛倫奇
D.杰克·特里納
最新試題
利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。
看漲期權(quán)又可以被稱(chēng)為（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）
根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類(lèi)別（）
某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。
馬爾可夫隨機(jī)過(guò)程和什么效率市場(chǎng)假說(shuō)一致？（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
根據(jù)CAPM理論，漂移率的大小取決于哪些因素？（）