A.評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險暴露
B.簡化單獨信用風(fēng)險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀行投資組合風(fēng)險的概述
C.使用壓力測試技術(shù)預(yù)測潛在的相關(guān)宏觀經(jīng)濟因素和銀行的特定風(fēng)險
D.分析銀行的信貸損失分布，井且在不同的統(tǒng)計水平上建立信用風(fēng)險的映射
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.法律因素
B.動態(tài)抵押
C.行業(yè)特定因素
D.歷史頻率模型
A.借款人同時違約，可能會表現(xiàn)出投機性的偏差
B.借款人可能同時受到高度類似的風(fēng)險暴露的傷害
C.貸款人可能會遇到法律環(huán)境的根本變化
D.借款人可能遇到抽樣誤差，從而錯誤地估算違約頻率
A.減少；減少
B.減少；增加
C.增加：減少
D.增加；增加
A.100萬美元
B.50萬美元
C.0美元
D.200萬美元
A.確保銀行在資本計算時只考慮關(guān)鍵風(fēng)險
B.比較風(fēng)險和資本模型，并對銀行間和不同時間上的資金需求進行比較
C.優(yōu)化銀行使用的監(jiān)管資本
D.計算銀行體系的總風(fēng)險
最新試題
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標(biāo)（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途（）
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風(fēng)險權(quán)重的原則？（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）