A.大陸交易所
B.芝加哥商品交易所
C.東京期貨交易所
D.泛歐交易倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.商品市場比債券市場的流動性低
B.銀行沒有直接的商品暴露
C.銀行的場外交易合約主要是為了管理自己的商品資本
D.客戶頻繁與銀行交易實(shí)物商品
A.B
B.A
C.D
D.C
A.識別需要重點(diǎn)管理的特殊情況
B.指定風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率RAROC如何在銀行內(nèi)最大化
C.評估銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平
D.對不同交易或者業(yè)務(wù)部的相對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行展示
A.收益風(fēng)險(xiǎn)壓力測試
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值返回測試
C.大型風(fēng)險(xiǎn)暴露的識別
D.現(xiàn)金流壓力測試
A.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)減少
B.發(fā)行人違約損失率的降低
C.發(fā)行人違約的可能性增加
D.減少預(yù)期損失
最新試題
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預(yù)期違約率為1%，貸款到期所得款項(xiàng)將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預(yù)計(jì)違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）
以下哪一個市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是用來評估銀行的收益敏感性（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價(jià)值將變化（）
以下四個關(guān)于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
如果貸款價(jià)值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點(diǎn)己知的（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）