A.主動(dòng)承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.保證金杠桿交易
C.遠(yuǎn)期市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧對沖
D.獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益
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A.套期保值者只能運(yùn)用遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值
B.擁有大量現(xiàn)貨的套期保值者一般作為期貨或者遠(yuǎn)期合約的多頭方
C.套期保值者持有現(xiàn)貨頭寸,可以為多頭,也可以為空頭
D.套期保值交易一定會(huì)獲取收益
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.批發(fā)價(jià)格
D.基差
A.滾動(dòng)套期保值
B.市場對沖
C.優(yōu)化套期保值比率
D.選擇期貨標(biāo)的
A.國債期貨
B.農(nóng)產(chǎn)品期貨
C.歐洲美元期貨
D.外匯期貨
A.4000
B.3500
C.3000
D.6000
最新試題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨,互換的特征有()
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí),合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時(shí)合約的價(jià)值為零。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)無套利定價(jià)理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。