單項選擇題投資組合的預(yù)期收益：（）

A.可以大于投資組合中最高的證券的預(yù)期收益
B.可能低于投資組合中表現(xiàn)最差的證券的預(yù)期收益
C.與整體經(jīng)濟的表現(xiàn)無關(guān)
D.受投資組合內(nèi)單個證券收益的限制


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題市場的系統(tǒng)性風(fēng)險通過以下方式衡量：（）

A.β為1.0
B.β為0.0
C.標(biāo)準(zhǔn)差為1.0
D.標(biāo)準(zhǔn)差為0.0

3.單項選擇題資本 市場的歷史表明，證券之間的平均收益關(guān)系是由低到高排序應(yīng)是（）

A.通貨膨脹、公司債券、國家債券、小公司股票、大公司股票
B.國家債券、通貨膨脹、小公司股票、大公司股票
C.國家債券、公司債券、政府債券、大型普通股、小公司股票
D.國家債券、政府債券、公司債券、大型普通股、小公司股票

4.單項選擇題風(fēng)險資產(chǎn)所需的高于無風(fēng)險資產(chǎn)的超額回報稱為：（）

A.風(fēng)險溢價
B.幾何溢價
C.超額收益
D.平均回報

5.單項選擇題如果向一只β=1.0的投資組合中加入一只β＞1.0的股票，則下列說法中正確的是（）

A.投資組合的β值上升，風(fēng)險下降
B.投資組合的β值和風(fēng)險都上升
C.投資組合的β值下降，風(fēng)險上升
D.投資組合的β值和風(fēng)險都下降