單項(xiàng)選擇題市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)以下方式衡量：（）

A.β為1.0
B.β為0.0
C.標(biāo)準(zhǔn)差為1.0
D.標(biāo)準(zhǔn)差為0.0


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2.單項(xiàng)選擇題資本 市場(chǎng)的歷史表明，證券之間的平均收益關(guān)系是由低到高排序應(yīng)是（）

A.通貨膨脹、公司債券、國(guó)家債券、小公司股票、大公司股票
B.國(guó)家債券、通貨膨脹、小公司股票、大公司股票
C.國(guó)家債券、公司債券、政府債券、大型普通股、小公司股票
D.國(guó)家債券、政府債券、公司債券、大型普通股、小公司股票

3.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所需的高于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的超額回報(bào)稱為：（）

A.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.幾何溢價(jià)
C.超額收益
D.平均回報(bào)

4.單項(xiàng)選擇題如果向一只β=1.0的投資組合中加入一只β＞1.0的股票，則下列說(shuō)法中正確的是（）

A.投資組合的β值上升，風(fēng)險(xiǎn)下降
B.投資組合的β值和風(fēng)險(xiǎn)都上升
C.投資組合的β值下降，風(fēng)險(xiǎn)上升
D.投資組合的β值和風(fēng)險(xiǎn)都下降

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散的論述錯(cuò)誤的是（）。

A.當(dāng)兩種證券為負(fù)相關(guān)時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)就越大
B.當(dāng)兩種證券為正相關(guān)時(shí)，相關(guān)系數(shù)越大，分散風(fēng)險(xiǎn)的效應(yīng)就越小
C.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)是各種證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值
D.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不高于單個(gè)證券的最高風(fēng)險(xiǎn)