判斷題目前全球最大的期貨交易所當(dāng)屬2007年芝加哥交易所與芝加哥商品交易所合并后形成的CME-GROUP交易所。
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2.單項選擇題下列關(guān)于交易市場的說法哪一個是錯誤的？（）
A.場外交易的主要問題是信用風(fēng)險
B.交易所交易缺乏靈活性
C.場外交易能按需定制
D.互換市場是一種場內(nèi)交易市場
3.單項選擇題下面哪些不是債券久期的性質(zhì)？（）
A.對于零息債券，久期就是債券的到期日
B.久期通常與債券價格呈負相關(guān)
C.久期通常高于到期收益率
D.債券到期日增加久期也會增加
4.單項選擇題假定某無紅利支付股票的預(yù)期收益率為15%（1年計一次復(fù)利的年利率），其目前的市場價格為100元，已知市場無風(fēng)險利率為5%（1年計一次復(fù)利的年利率），那么基于該股票的一年期遠期合約價格應(yīng)該等于（）。
A.115元
B.105元
C.109.52元
D.以上答案都不正確
5.單項選擇題對于一份10年的par債券（收益率=票息率），票面價值是100，其修正久期是7，凸性是50，收益率增加10個基點對于債券價格的影響是（）。
A.0.568
B.-0.6975
C.-0.5836
D.-0.7426
最新試題
看漲期權(quán)又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）
題型：多項選擇題
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
題型：判斷題
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
題型：多項選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）
題型：多項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題